RSI kiashiria - jinsi ya kutumia? Maelekezo, miongozo

Uzito Nguvu Index ni moja ya viashiria maarufu kutumiwa na wafanyabiashara. Ni hutoa habari kuhusu nguvu ya mabadiliko ya bei kwenye chati, hivyo jina lake. Hivyo ndivyo RSI-kiashiria? Jinsi ya kutumia kufanya biashara? Jinsi ya kuelewa nini inaonyesha?

RSI-kiashiria: maelezo

Imeundwa na John. Welles Wilder, Uzito Nguvu Index (RSI) ni oscillator ni mara kuwa hatua kasi na mabadiliko ya harakati ya bei. index inatofautiana kati ya sifuri na 100. Conventionally, kulingana na Wilder, RSI inaonyesha soko perekuplennost, wakati unazidi 70, pereprodannost na wakati ni chini ya 30 RSI kiashiria ishara inaweza kuzuia mabadiliko ya hali hiyo, makutano ya mstari katikati, na pia kuamua nguvu ya mwenendo.

Hii yote Wilder aliandika katika kitabu chake mwaka 1978, "New Dhana katika Ufundi Trading Systems". Pamoja na SAR kimfano, index tete index wadogo na index CSI, alielezea RSI-kiashiria - jinsi ya kutumia na jinsi ya mahesabu yake. Hasa, mwandishi kuchukuliwa mambo yafuatayo:

• highs na lows,
• uchambuzi wa kiufundi wa takwimu;
• kushindwa swing,
• msaada na upinzani;
• muachano.

Licha ya ukweli kwamba viashiria Wilder ya hivi karibuni kurejea miaka 40, wana alisimama mtihani wa muda na kubaki maarufu sana leo.

hesabu

kiashiria ni mahesabu kwa mujibu wa formula: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), ambapo RS = wastani urefu / wastani kushuka.

Kurahisisha hesabu ya index imegawanywa katika sehemu za kimsingi: RS, wastani wa ukuaji na kuanguka. Katika kitabu chake, Wilder alipendekeza kufanya mahesabu index kulingana na vipindi 14. kuanguka yalijitokeza chanya, idadi si mbaya.

Awali mahesabu urefu wa wastani na wastani tone la vipindi 14.

• ukuaji wa wastani = kiasi cha ukuaji wa zaidi ya siku za nyuma 14 vipindi / 14;
• kila tone = Jumla ya maporomoko katika siku za nyuma 14 vipindi / 14.

Kisha, hesabu ni msingi kwa wastani wa awali na kuanguka sasa au kupanda:

• kila height = uliopita wastani urefu x 13 + ukuaji sasa / 14;
• = Wastani tone uliopita wastani tone x 13 + sasa kushuka / 14.

Njia hii hesabu ni smoothing mbinu, sawa na wastani kielelezo kusonga mbele. Hii pia ina maana kwamba maadili index kuwa sahihi zaidi kwa kuongeza kipindi uhasibu.

formula Wilder ya normalizes RS na anarudi kwenye oscillator, oscillating kati ya sifuri na 100. Kwa kweli, RS graph inaonekana sawa kama RSI chati. Hatua kuhalalisha simplifies kutafuta extrema, kwa kuwa ripoti ya iko kwenye masafa mwembamba. RSI ni 0 wakati faida ya wastani ni sifuri. Wakati 14 kipindi RSI thamani ya sifuri inaonyesha kuwa kiwango cha kupungua kwa muda wote 14. Ukuaji hakuwepo. index ni 100, kiwango kupunguza wastani ni sifuri. Hii ina maana kwamba bila shaka imeongezeka katika kipindi 14. si kuanguka.

Kulingana na jamaa nguvu index ni mahesabu Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - kiwango cha chini RSI) / (upeo RSI - kiwango cha chini RSI).

RSI Oscillator inahusiana na kiwango cha maadili yake kiwango cha chini na kiwango cha juu ya muda. Katika formula maadili stochastic cha ni kubadilishwa katika nafasi ya maadili RSI. Hivyo, Stochastic RSI ni kiashiria taa - derivative ya pili ya viwango vya kubadilishana. Kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa idadi ya ishara, hivyo naye anapaswa kuzingatia mengine uchambuzi zana za kiufundi.

RSI-kiashiria: jinsi ya kutumia?

kiwango idadi ya vipindi jamaa nguvu kiashiria ni 14, ambayo ina maana kwamba ni Tathmini ya zamani mishumaa 14, au vipindi wakati.

kiashiria kulinganisha wastani wa ongezeko la hasara ya wastani, na kuchambua ngapi mishumaa 14 iliyopita walikuwa bullish au bearish, na pia uchambuzi ukubwa wa kila mshumaa.

Kwa mfano, kama kila 14 bei mshumaa - bullish, index ni 100, na kama kila 14 kubeba mshumaa, basi 0 (au karibu sawa na 100 na 0). index ya 50 itakuwa na maana kwamba 7 mshumaa uliopita ilikuwa wimbi, 7 na wimbi, na faida wastani na kupoteza ni sawa.

Mfano 1. screenshot chini unaeleza graph EUR / USD. pekee nyeupe sehemu 14 ni pamoja na latest bei mshumaa. Kati ya hizi, 13 walikuwa bovin na 1 tu - kubeba, ambapo thamani mara 85.

Mfano 2: screenshot hapa chini linaonyesha graph ya EUR / USD na 3 uchaguzi wa mishumaa 14 kila moja, ili kuelewa jinsi ya kufanya mahesabu ya jamaa nguvu index.

• mkoa wa kwanza huweka huru bearish sana kipindi cha 9 kubeba suppositories, 4 ndogo mishumaa bovin na muundo mshumaa 1 (Dodge). RSI kipindi hiki ni 15, ambayo inaonyesha kali sana wimbi awamu.
• Sehemu ya pili 9 pamoja bovin mshumaa 5 na advantageously kubeba mishumaa ndogo. Kiashiria cha kipindi hiki ilikuwa 70, kuonyesha kwamba bullish mwenendo kiasi nguvu.
• mkoa wa tatu inajumuisha bovin 6 suppositories, na 8 kubeba 1 Dodge, ambayo inaongoza kwa thamani index 34, kuonyesha wastani kupungua kwa kiwango cha.

Kama inavyoonekana, uchambuzi wa mishumaa 14 usahihi kabisa sambamba na thamani ya RSI katika kipindi hiki. Hata hivyo, kiashiria muhimu kwa sababu hupunguza wakati unaohitajika kushughulikia data, na pia inaruhusu wewe kuepuka makosa wakati wa tabia tete ya masoko.

Oversold na overbought

wazo la msingi ni kwamba wakati Uzito Nguvu Index inaonyesha maadili ya juu sana au chini sana (zaidi ya 70 au chini ya 30), bei inaonyesha oversold au overbought. index high ina maana kwamba idadi ya wimbi mshumaa nguvu juu idadi ya kubeba. Na kwa sababu bila shaka si ukomo tu churning bullish mshumaa, basi kutegemea RSI kiashiria masomo kuamua mwenendo reversal hawawezi.

Kama 13 za mishumaa 14 iliyopita walikuwa bullish, na index ni kubwa zaidi ya 70, basi kuna uwezekano kwamba ng'ombe hivi karibuni kuondoka, lakini kwa kutegemea katika utabiri wao katika RSI kiashiria si lazima. screenshot hapa chini linaonyesha vipindi viwili wakati alienda pereprodannosti (chini ya 30), na akawa hivyo kwa muda mrefu. Wakati wa kiwango cha kwanza kipindi iliendelea kuanguka katika siku 16 kabla ya ripoti ya nyuma juu ya 30, na wakati wa kipindi cha pili ya kiwango cha fedha iliendelea kuanguka siku 8 wakati soko alikuwa oversold.

Kipindi default hesabu mwenendo nguvu index ni 14, lakini inaweza kupunguzwa kwa kuboresha unyeti wa kiashiria, au kupanuliwa, ili kupunguza yake. Siku 10 RSI inafikia viwango oversold overbought au kasi ya 20 ya siku RSI.

soko ni kuchukuliwa overbought wakati RSI ni zaidi ya 70 na oversold wakati chini 30 Viwango hivi jadi pia inaweza kubadilishwa kwa bora kukidhi mahitaji ya usalama au. Kuweka RSI kiashiria perekuplennosti kwa kuongeza au kupunguza kwa pereprodannosti ya 80 kwa 20 itakuwa kupunguza frequency ishara. wafanyabiashara wa muda mfupi wakati mwingine hutumia 2-kipindi RSI, ambayo inaruhusu kutafuta pereprodannosti perekuplennosti zaidi ya 80 na chini ya 20.

Uzito Nguvu Kiashiria haiwezi kutumika tu kwa kuamua kinachowezekana pointi reversal. Pia inaonyesha mwenendo wa nguvu wakati bado katika oversold au overbought kwa muda mrefu.

Mafanikio ya msaada na upinzani mistari

Kama tayari kutajwa, jamaa nguvu index kuamua nguvu kiwango cha fedha mielekeo. Hii inafanya kuwa chombo kubwa wakati biashara katika ngazi ya msaada na upinzani cha. takwimu inaonyesha graph ya EUR / USD, na usawa nyeusi line ni ngazi maalumu sawa na 1.20 kwa kweli, ambayo ni kiwango cha msaada na upinzani.

Unaweza kuwa na uhakika kwamba bei ni mara kadhaa akarudi na kiwango cha 1.2. Kwa mara ya kwanza ilionyesha thamani za RSI 63 na 57. Hii ilimaanisha kuwa, pamoja na kwamba mwenendo mara zaidi, nguvu yake ilikuwa haitoshi. Nguvu ya upinzani cha kuvunja kupitia vigumu - kushinda ilihitaji mwenendo imara.

mara ya pili, wakati kiwango cha kurudi kwa kiwango cha upinzani, RSI alisimama 71, kuonyesha haki na nguvu ng'ombe mwenendo, lakini kiwango cha upinzani alinusurika tena. Hadi sehemu ya mwisho wakati thamani RSI unahitajika 76, kiwango cha upinzani imekuwa kushinda na RSI alipata 85.

kiashiria inaweza kuwa zana kupima kiwango cha nguvu. Wafanyabiashara kwa kutumia hesabu biashara, katika haja kubwa ya taarifa hizo, na kiashiria cha nguvu jamaa ina kuwa na manufaa sana.

RSI muachano

Sehemu nyingine ambapo RSI hutumiwa - mkakati kwa ajili ya kutambua kugeuka pointi ya tofauti ya utafutaji. Ishara utofauti kwamba elekeza shaka ni kawaida si mkono na mabadiliko ya bei msingi. Hii imethibitishwa kama ifuatavyo.

screenshot hapa chini linaonyesha minima mbili. Wakati wa kiashiria kwanza ilikuwa sawa na 26, na kiwango cha harakati, mwanzo wa wakati huu, wimbi mshumaa pamoja 8 3 bullish doji 3, kiwango cha akaanguka kwa jumla ya 1.45%. Wakati wa kima cha chini cha RSI pili ilionyesha thamani ya juu ya 28, na harakati shaka ni pamoja na 7 kubeba suppositories, bovin 5, 2 Dodge kiwango na kupotea% 0.96 tu.

Ingawa chanzo umefikia mpya, chini chini, mwenendo background hayakuwa wimbi na sehemu ya pili ilikuwa si imara. Na ratiba imethibitishwa. pili angalau nilikuwa mwanga zaidi (28 vs 26), lakini bila shaka ilionyesha kuwa huzaa ni kupoteza nguvu. Muachano mara nyingi umekwisha, kuaminika ni muachano mara mbili.

Chanya hasi mabadiliko

Endryu Karduell maendeleo ya mfumo wa chanya-hasi mabadiliko kwa jamaa nguvu index, ambayo ni kinyume na kutofautiana wimbi na wimbi. Tofauti na Wilder, Cardwell kuchukuliwa bearish muachano ng'ombe soko uzushi. Kwa maneno mengine, kubeba tofauti sumu mabadiliko chanya. Vile vile, bullish kutofautiana wanaochukuliwa kubeba soko kama tukio na inaonyesha downtrend.

Chanya mabadiliko yanayotokana wakati kiashiria fika chini kiwango cha chini na cha juu na kutengeneza kiwango cha chini. Chini ya chini si iko katika ngazi ya oversold, lakini mahali fulani kati ya 30 na 50.

mabadiliko hasi ni kinyume na chanya. RSI aina ya juu juu, lakini bila shaka aina ya chini ya juu. Kwa mara nyingine, ya juu, kawaida iko tu chini ya kiwango cha saa perekuplennosti 50-70.

kitambulisho mwenendo

kiashiria cha nguvu jamaa huelekea mbalimbali 40-90 wakati wa ng'ombe soko (uptrend) na viwango vya 40-50, kazi kama msaada. ni kati ya hizi inaweza kutofautiana kulingana na RSI vigezo mwenendo nguvu na tete ya mali ya msingi.

Kwa upande mwingine, mwanga ni kati ya 10 kwa 60 katika wimbi soko (kushuka mwenendo) na viwango vya 50-60 kama upinzani.

kushindwa Swings

Kushindwa swing, kulingana na mwandishi, ni dalili ya nguvu ya mabadiliko impending. Ni ishara, ambayo feeds RSI-kiashiria. maelezo ya yafuatayo yake. Imeshindwa swings hawategemei shaka. Kwa maneno mengine, lengo peke juu ya ishara RSI na kupuuza dhana ya kutofautiana. Bovin kushindwa swing sumu wakati RSI iko chini ya 30 (pereprodannost) kuongezeka juu ya 30, ni kupunguzwa kwa 30, na kisha mapumziko ya kiwango cha juu ya awali. Lengo ni kufikia viwango pereprodannosti na kisha kiwango cha chini pereprodannosti juu hapo juu.

Bear kushindwa swing yanayotokana wakati index ni juu ya hatua ya 70 kupunguza, bounces, haina kufikia 70 na kisha mapumziko chini ya awali. Lengo ni perekuplennosti kiwango, na basi - ngazi ya chini ya kiwango cha juu perekuplennosti hapa chini.

Bila shaka ni kiashiria muhimu

Universal moment oscillator RSI kiashiria - ufanisi, wakati majaribio. Pamoja tete ya masoko, RSI bado muhimu leo kama ilivyokuwa katika siku za Wilder. Lakini wakati imefanya marekebisho fulani. Ingawa Wilder kuchukuliwa hali overbought kwa reversal, inaonekana kuwa inaweza kuwa ishara ya nguvu. muachano bearish bado inatoa ishara nzuri, lakini wafanyabiashara wanapaswa kuwa makini wakati wa mwenendo wa nguvu, wakati ni ya kawaida. Licha ya ukweli kwamba dhana ya kurudi nyuma chanya na hasi kwa kiasi fulani huathiri tafsiri ya Wilder, mantiki yake mantiki na Wilder mwenyewe ni uwezekano wa kukataa kulipa kipaumbele zaidi kwa bei action. Chanya na hasi kurudi nyuma kuweka bei mwenendo mstari wa mbele, na index - katika pili, kama ni lazima. Bearish na wimbi muachano wanapendelea RSI-kiashiria. Jinsi ya kutumia zana hizi - inategemea mfanyabiashara.

RSI ni njia zima ya kuamua nguvu ya mwenendo, kutafuta pointi kugeuka au kuvunja msaada na upinzani mistari. Ingawa thamani yake ni rahisi kubahatisha, kuangalia mishumaa 14 iliyopita, kuchora kwenye RSI chati shaka kuongeza utulivu na kujiamini katika biashara. Upimaji na tathmini ya hali ya nguvu, tafsiri yake katika namba interpretable itaruhusu maamuzi bora zaidi biashara na kuzuia uvumi na tafsiri subjective.